Printable Version of Topic

Posted by: maxKa Aug 29, 2014, 06:55 PM

Часто ли при торговле на финансовом рынке вы замечали, как один актив повторяет движение другого? Данное явление называют корреляцией. При детальном рассмотрении инструментов мы можем увидеть и периодические нарушения корреляции. На данной особенности можно зарабатывать. Такой вид стратегии называется арбитражем. В арбитраже заложены базовые представления о цене, т.к. увидев, что первый инструмент сильно перекуплен относительно второго мы продаем первый и покупаем второй и в точке схождения получаем прибыль. Если быть точным, данную торговлю называют статистическим арбитражем. Статистический арбитраж отличается от классического тем, что для торговли используется не один инструмент на разных торговых площадках, а несколько инструментов, как правило, на одной торговой площадке.
у данного метода есть множество неоспоримых преимуществ перед линейной торговлей:
● низкие риски
● высокая потенциальная доходность
● возможность увеличивать количество инструментов за счет их комбинирования
● диверсификация капитала
● нейтральность к направлению движения рынка
из недостатков можно обозначить неопределенность базиса (разницы между ценами активов), но она устраняется путем более избирательного входа в позицию.
Статистический арбитраж подходит как для новичков, так и для трейдеров со стажем. Данный вид торговли можно использовать для долгосрочной торговли, или краткосрочной торговли, а умеренные риски в сочетании с кредитным плечом позволят вам добиться максимальной доходности.

Рассмотрим, как это может выглядеть на практике:



На данном графике показана корреляция между двумя инструментами, и отклонения, на которых, собственно, и можно зарабатывать

Ниже представлено видео, в котором подробно рассматривается пример арбитража

http://www.youtube.com/watch?v=hN3qUnlRMBo

Индикаторы для арбитража

Arbitr – основной индикатор для арбитража, использует базис заданный пользователем (один способов задания базиса: устанавливаем две средние линии на оба инструмента, берем последние значения и большее на меньшее, полученный коэффициент будет являться коэффициентом для инструмента меньшего по абсолютному значению), при наведении курсора на линию, можно увидеть название инструмента, от которого она построена. Каждая линия строится по формуле: цена закрытия*коэффициент.

ArbitrHistogram – модификация индикатора Arbitr, базис рассчитывается также, как и в Arbitr, при этом значение гистограммы является результатом разности значения линии второго инструмента и линии первого. Т.е. формула: цена закрытия1*коэффициент1- цена закрытия2*коэффициент2.

ArbitrMomentum - основной индикатор с плавающим базисом, основан на двух индикаторах Momentum, примененных к соответствующим инструментам. При наведении курсора на линию, можно увидеть название инструмента, от которого она построена.

Spread – основной индикатор, рассчитываются как разность цен закрытия двух инструментов по абсолютному значению.

SpreadBands – модификация индикатора Spread, добавлен Bollinger Bands к основной линии.

SpreadNormalizedHistogram –– модификация индикатора Spread, значение гистограммы рассчитывается как разность значения основной линии и усредненной(moving average).

краткий видеообзор этих индикаторов:

http://www.youtube.com/watch?v=h4tPszv-Ug0

Материал от сайта http://arbitrage-pro.com/ - бесплатные индикаторы и советники для парного трейдинга